Moving Average Envelope tfmt4. Moving Average Envelope-systemet har en oppføring basert på prisen som går ut av en øvre eller nedre konvolutt laget av en prosentandel av et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Da prisen går ut av konvolutten, åpner denne EA en ny posisjon til ta en trend hvis prisen fortsetter å flytte SMA i midten av konvoluttene brukes som en tilbaketrukket utgang når prisen når den. Merk at konvoluttene må settes for hver tidsramme og symbol, da de ikke er dynamiske for å angi riktig konvolutt rekkevidde rundt prisen Bruk vår gratis Flytte gjennomsnittlig konvoluttindikator på diagrammet ditt for å finne riktig prosentandel for diagrammet ditt. Merk Standardinnstillingene er ikke optimalisert Demo EA og juster inngangene for å finne den optimaliserte kombinasjonen for risikotoleransen din og maksimere lønnsomhet Trend Følgende systemer er utformet rundt langsiktige sannsynligheter Selv om Trend Følgende systemer har lavere gevinstpriser, kommer lønnsomhet fra store trender som Trend Followi ng kutter tap kort og lar vinnerne kjøre Test på en portefølje med symboler som fortjeneste fra trending symboler vil kompensere de små tapene og gi fortjeneste når andre symboler ikke trending. Entries og Pyramiding. Entries oppstår når prisen overstiger de øvre eller nedre konvoluttene The EA legger til posisjonen så snart prisen går over den øvre konvolutten eller under den nederste konvolutten og venter ikke til den følgende linjen. Hvis du angir MaxUnits-inngangen over 1, vil det oppstå flere oppføringer og pyramiden i ATR-trinnene angitt av ATRbetweenPyramids-inngangen . Ekspedisjonen er etterlatt med det enkle glidende gjennomsnittet i midten av Moving Average Envelopes. For lange posisjoner, utløper EA når prisen når eller går under det bevegelige gjennomsnittet. For korte stillinger går EA ut når prisen når eller går over bevegelsen gjennomsnittlig. Posisjonsstørrelse og stopp. Denne EA beregner stillingsstørrelsen ved hjelp av prosentvolatilitetsmetoden som er direkte knyttet til stoppet. Stoppet bruker ATRP eriods og StopRangeATR innganger for å beregne ATR og deretter multiplisere de to verdiene for å angi stoppavstanden fra inngangsprisen Stoppene er ikke kodet inn i stillingen, men denne EA lukker ut posisjonen hvis prisen når stoppverdien. Som tilleggsenheter legges til gjennom pyramideringen, stopper stoppet for å korrespondere med den siste inngangsprisen. Ved hjelp av stoppverdien, risikofaktorinngangen og kontoninformasjonens tikkestørrelse, størrelsesstørrelse, tall, osv. bruker posisjonsstørrelsen den pengeværdien av avstanden fra oppføring til stopp og holder antall begrensninger begrenset til prosentandelen du angir. MAPerioder Antallet barer som brukes til å lage det enkle glidende gjennomsnittet i midten av konvoluttene. Emballasje Percent Andelen av glidende gjennomsnitt for å legge til glidende gjennomsnitt for å opprette øvre og nedre Flytte gjennomsnittlige konvolutter band. RiskPercent Prosenten risikofylt per posisjon dersom prisen når stoppet Eksempel Hvis du vil ha 2 av egenkapitalen din, skal du risikere per stilling, skriv inn 2 til dette jeg nput. ATRPeriods Antall barer som skal brukes i ATR-beregningen. StoppRangeATR Denne verdien multipliseres med ATR for å bestemme hvor stoppet vil være fra inngangsprisen. Eksempel Hvis du vil at stoppet ditt skal stilles til 2 ATR fra prisen, skriv inn 2 til denne input. MaxUnits Det maksimale antall oppføringer inkludert den første oppføringen som posisjonen fortjener fortjeneste og EA legger til pyramideposisjoner. ATRbetweenPyramids Denne verdien blir multiplisert med ATR for å bruke til å beregne når du skal legge til neste posisjon gjennom pyramide-eksempel Sett dette til 1 5 og neste pyramideposisjon vil bli lagt til når prisen når oppføringen pluss 1 5 ATR for lange stillinger eller oppføring minus 1 5 ATR for korte stillinger. Sliping Mengde av tillatt slippage ved inntasting. TilbakebetalingPercent Angi et beløp etter som for å redusere egenkapitalen for stillingsstørrelsesberegningen Eksempel Hvis du er i en nedtellingsperiode, kan du legge inn 20 til dette inngangen og stillingsstørrelsen vil være 20 mindre enn uten reduksjonen Posisjonsstørrelsesberegningen vil behandle egenkapitalen som 80 av hva det egentlig er å redusere risikoen til nedtellingen er over. Gjennomsnittlig konvolutt. Gjennomsnittlig konvolutt består av et glidende gjennomsnitt pluss og minus en viss brukerdefinert prosentavvik Flytte gjennomsnittlig konvolutt krav å være en indikator for overkjøpte eller oversolgte forhold visuelle representasjoner av prisutvikling og en indikator på prisutbrudd Inntastene til indikatoren Moving Average Envelopes er delt nedenfor. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Et enkelt glidende gjennomsnitt av både høyde og lavt generelt 20-periode , men varierer blant tekniske analytikere også, en person kan bare bruke lukkene når man beregner det bevegelige gjennomsnittet, i stedet for to. Upper Band Det glidende gjennomsnittet av høyene pluss en brukerdefinert prosentandel øker vanligvis mellom 1 10.Lower Band Det glidende gjennomsnittet av Lows minus en brukerdefinert prosentandel igjen, vanligvis mellom 1 10. Et diagram over Nasdaq 100 ETF QQQQ viser et 20-dagers glidende gjennomsnitt med både en 1 og 2 prosentbånd. Interpreting Moving Average Envelopes. I diagrammet over QQQQ s er prisen ikke trendende. I ikke-trendende faser av markeder kan det hevdes at Moving Average Envelopes ville gi gode overkjøpte og oversold indikatorer. Ved hjelp av begrepet handel med handel, kan en handelsmann kjøpe når aksjekursen trer inn i den nederste konvolutten og lukkes inn i konvolutten. Likevel kan en handelsmann selge når aksjekursen trer inn i den øvre konvolutten og deretter lukkes tilbake inn i konvolutten. Prisen Breakout Indicator. When aksjekursene er gjort hvile og konsolidere, bryter de i en retning eller den andre. En handelsmann kan se priser som går over den øvre konvolutten som en potensiell kjøpsmulighet. Og når prisene går under den nedre konvolutten, er en handelsmann kan se det som en salgsmulighet. En illustrasjon av en oppadgående prisbrudd er vist over på diagrammet til QQQQ s. På høyre side sank QQQQ s over 2 pris band. Pris Trend Indicator. En ny trend i prisen er vanligvis indikert av en prisutslag som beskrevet ovenfor med en fortsatt pris nær over øverste bånd, for en oppadgående prisutvikling. En fortsatt pris nær under underbåndet kan indikere en ny nedadgående pris trend. I diagrammet til QQQQ s, etter prisbrudd, fortsatte sluttkursen å lukke over øvre båndet, dette er et godt eksempel på hvordan en prisutvikling begynner. Kort tid etter vil prisen falle tilbake til Moving Average Envelopes, men Moving Average Envelopes vil gå i positiv retning - enkelt identifisere den siste trenden som oppe. Andre lignende indikatorer som Bollinger Bands se Bollinger Bands og Keltner Channels se Keltner Channels som tilpasser seg volatilitet bør undersøkes også. Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt tidligere ytelse er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt, ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruken av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Er de. Alle de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type glidende gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen, da MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. fastslått, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på jevne data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et glidende gjennomsnitt, hensiktsmessig kjent som et enkelt bevegelige gjennomsnitt SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier For eksempel å beregne en grunnleggende 10-da y glidende gjennomsnitt vil du legge opp sluttkursene fra de siste 10 dagene og deretter dele resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 delt med antall dager 10 for å komme fram til 10 - dags gjennomsnitt Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene i for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, er den eldste datapunkter må slettes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført i Figur 2, Når den nye verdien av 5 er lagt til settet, flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene til høyre og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, du forventer å se gjennomsnittet av datasettets nedgang, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hvad ser bevegelige gjennomsnitt ut Når først verdiene til MA har blitt beregnet, plottes de på et diagram og deretter kobles til å lage en glidende gjennomsnittslinje Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere. Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt til noen diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem ettersom tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens blå linje er a verage pris i løpet av de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et bevegelige gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type bevegelige gjennomsnitt og undersøke hvordan den adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uansett hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de siste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. På bakgrunn av denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt , den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Ex ponential Moving Average Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Læring den noe kompliserte ekvationen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du merke at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med formelen fra derfra. Vi har gitt deg et eksempelarkiv som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og en eksponentiell Flytende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, la oss ta en titt en t hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige Ved å se på beregningen av EMA vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. What er de ulike dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager Jo kortere tidsperioden som brukes til å skape gjennomsnittet, desto mer følsomt blir det for prisendringer Jo lengre tidsrom, jo mindre følsomt eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være der. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.
No comments:
Post a Comment