Kredittrisiko. BREAKER NED Kredittrisiko. Når långivere tilbyr låntakere boliglån, kredittkort eller andre typer lån, er det alltid et risikofaktor at låntakeren ikke kan tilbakebetale lånet. Tilsvarende, hvis et selskap tilbyr kreditt til kunden, er det en risiko for at kundene ikke kan betale sine fakturaer. Kredittrisiko beskriver også risikoen for at en obligasjonsutsteder mislykkes i å foreta betaling på forespørsel eller at et forsikringsselskap vant t kan gjøre krav. Hvordan vurderes kredittrisiko. Kredittrisiko er beregnet på grunnlag av låntakernes generelle evne til å tilbakebetale For å vurdere kredittrisiko på et forbrukslån ser långivere på de fem C s en søkeres kreditt historie, hans evne til å betale tilbake, hans kapital, lånets betingelser og tilknyttet sikkerhet. På samme måte, hvis en investor tenker på å kjøpe et bånd, ser han på kredittvurderingen av obligasjonen Hvis den har lav rating, utsteder selskapet eller regjeringen det høy risiko for mislighold. Omvendt, hvis det har høy rating, anses det å vær a sikre investeringer Byråer som Moody s og Fitch vurderer kredittrisikoen for tusenvis av bedriftsutstedere og kommuner på en kontinuerlig basis. For eksempel, hvis en investor ønsker å begrense sin eksponering mot kredittrisiko, kan han velge å kjøpe en kommunal obligasjon med en AAA-vurdering I motsetning til at hvis han ikke har noe med risiko, kan han kjøpe et obligasjon med lavere rating i bytte for potensialet til å tjene mer interesse. Hvordan påvirker kredittrisikoen rentenivå. Hvis det er et høyere nivå på Oppfattet kredittrisiko, krever investorer og långivere en høyere rente for sin kapital. For eksempel hvis en boliglånsansøker har en sterkt kredittvurdering og en stabil inntektsstrøm fra en stabil jobb, vil han trolig oppfattes som lav kredittrisiko og vil motta en lav rente på boliglånet I motsetning til at hvis en søker har en manglende kreditt historie, må han kanskje jobbe med en subprime långiver, en boliglåner som tilbyr lån med relativt høye renter til høyrisiko låner På samme måte gir obligasjonsutstedere med mindre enn perfekte rating høyere rente enn obligasjonsutstedere med perfekte kredittvurderinger. Utstedere med lavere kredittverdier må bruke høy avkastning for å lokke investorer til å ta en risiko på sine obligasjoner. FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerer den største regulerte FX-markedet i verden og den nest største FX-plattformen med mer enn 100 milliarder kroner i den daglige likviditeten. En dyp, mangfoldig likviditetspool bestående av et bredt utvalg av kjøps - og salgsklienter, verdens ledende banker , hedgefond, proprietære handelsselskaper og aktive individuelle handelsmenn bruker våre futures og opsjonsprodukter for både risikostyring og investeringsmuligheter. CME Group FX-alternativer kan tilby deg. Transparent pricingplete anonymitet. Sentral clearing og praktisk talt garantert motpartskreditt. Elektronisk tilgang rundt om i verden , døgnet rundt, seks dager i uka med rekordvolum, tilbyr CME Group FX opsjoner et svært flytende marked med en mult utelukkelse av utløp, valutapar, tilbudsalternativer og mer, leverer kontrakter som er fleksible nok til å gi deg muligheten til å utføre enhver handelsstrategi. Prinsipper for styring av kredittrisiko - endelig dokument.1 Mens finansinstitusjoner har hatt vanskeligheter gjennom årene av en rekke årsaker fortsetter den store årsaken til alvorlige bankproblemer å være direkte knyttet til laxkreditstandarder for låntakere og motparter, dårlig porteføljerisikostyring eller mangel på oppmerksomhet på endringer i økonomiske eller andre forhold som kan føre til forverring i kredittverdighetene til en bankens motparter Denne erfaringen er vanlig i både G-10 og ikke-G-10-land.2 Kredittrisiko er ganske enkelt definert som potensialet for at en banklåner eller motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser i samsvar med med avtalte vilkår Målet med kredittrisikostyring er å maksimere bankens risikoreduserte avkastning ved å opprettholde kredittrisikoeksponering innen aksept tabellparametere Bankene må håndtere kredittrisikoen som er knyttet til hele porteføljen, samt risikoen i individuelle kreditter eller transaksjoner. Bankene bør også vurdere forholdet mellom kredittrisiko og andre risikoer. Effektiv styring av kredittrisiko er en kritisk del av en helhetlig tilnærming til risikostyring og avgjørende for langsiktig suksess for enhver bankorganisasjon.3 For de fleste banker er lån den største og mest åpenbare kilden til kredittrisiko, men andre kilder til kredittrisiko eksisterer i hele bankens virksomhet, inkludert i bankbok og i handelsboken, og både på og utenfor balansen Bankene står i økende grad overfor kredittrisiko eller motpartsrisiko i ulike finansielle instrumenter bortsett fra lån, inkludert aksepter, interbanktransaksjoner, handelsfinansiering, valutatransaksjoner, finansielle futures, swaps , obligasjoner, aksjer, opsjoner, og i forlengelse av forpliktelser og garantier, og oppgjør av transaksjoner ions.4 Siden eksponering for kredittrisiko fortsatt er den ledende kilden til problemer i banker over hele verden, bør bankene og deres veiledere kunne trekke nyttige erfaringer fra tidligere erfaringer. Bankene burde nå ha en stor bevissthet om behovet for å identifisere, måle , overvåke og kontrollere kredittrisiko samt å fastslå at de har tilstrekkelig kapital mot disse risikoene, og at de er tilstrekkelig kompensert for risiko som oppstår. Baselkomiteen utsteder dette dokumentet for å oppmuntre banktilsynsførere globalt til å fremme god praksis for styring av kredittrisiko Selv om prinsippene i dette dokumentet tydeligst gjelder for utlånsvirksomheten, bør de brukes på alle aktiviteter der kredittrisiko er tilstede.5 Lydspraksis som er beskrevet i dette dokumentet, omhandler spesifikt følgende områder for å etablere en passende kredittrisiko miljø ii som opererer under en forsvarlig kredittgodkjent prosess iii opprettholder en passende kredittadministrasjon n, måle - og overvåkingsprosess og iv sikre tilstrekkelig kontroll over kredittrisiko Selv om spesifikke kredittrisikostyringspraksis kan variere mellom bankene avhengig av arten og kompleksiteten i kredittaktiviteten, vil et omfattende kredittrisikostyringsprogram adressere disse fire områdene. Disse rutene bør også brukes i sammenheng med lydpraksis relatert til vurdering av eiendelkvalitet, tilstrekkelighet av reserver og reserver og offentliggjøring av kredittrisiko, som alle er blitt behandlet i andre nyere Baselkomiteens dokumenter 1.6 Mens den nøyaktige tilnærmingen valgt av de enkelte veiledere vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert deres overvåkingssystemer på stedet og off-site og i hvilken grad eksterne revisorer også brukes i tilsynsfunksjonen, er alle medlemmer av Baselkomiteen enige om at prinsippene i dette dokumentet skal brukes til å evaluere et banks kredittrisikostyringssystem Overvåkingsforventninger til Kredittrisikostyringsmetoden som brukes av de enkelte banker, skal stå i forhold til omfanget og raffinementene til bankens aktiviteter. For mindre eller mindre sofistikerte banker må veiledere avgjøre at kredittrisikostyringsmetoden som brukes er tilstrekkelig for deres virksomhet, og at de har innpodet tilstrekkelig risikoavkastningsdisponering i deres kredittrisikostyringsprosesser Utvalget fastsetter i avsnitt II til VI i papiret prinsippene for banktilsynsmyndigheter om å søke ved vurdering av bankens kredittrisikostyringssystemer I tillegg gir vedlegget en oversikt over kredittproblemer som ofte sett av veiledere.7 En ytterligere spesiell forekomst av kredittrisiko er knyttet til prosessen med å avregne finansielle transaksjoner Hvis en side av en transaksjon avregnes, men den andre svikter, kan det påløpe et tap som tilsvarer transaksjonens hovedbeløp Selv om en part er rett og slett forsinket i oppgjør, så kan den andre parten pådra seg et tap relatert å gå glipp av investeringsmuligheter Avviksrisiko dvs. risikoen for at ferdigstillelse eller oppgjør av en finansiell transaksjon ikke vil finne sted som forventet, innebærer derfor elementer av likviditets-, markeds-, operasjons - og renhetsrisiko samt kredittrisiko. Risikoenivået bestemmes av Spesielle ordninger for oppgjørsfaktorer Faktorer i slike ordninger som har betydning for kredittrisiko inkluderer tidsplanen for utveksling av verdipapirgjeldsfinansiering og mellommannens og clearingvirksomhetens rolle 2.8 Dette dokumentet ble opprinnelig publisert for konsultasjon i juli 1999. Utvalget er takknemlig for sentralbanker, tilsynsmyndigheter, bankforeninger og institusjoner som har gitt kommentarer. Disse kommentarene har informert om produksjonen av denne endelige versjonen av papiret.1 Se spesielt god praksis for utlånsregnskap og offentliggjøring juli 1999 og beste praksis for kredittrisikoopplysninger september 2000 2 Se spesielt veiledning for Administrere oppgjørsrisiko i valutatransaksjoner september 2000, der den annoterte bibliografien vedlegg 3 gir en liste over publikasjoner knyttet til ulike oppgjørsrisiko.
No comments:
Post a Comment