Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. August 25, 2011.IMPORTANT Ikke bruk indikatoren i et ekte handelssystem det loo ks fremover i tid og vil få deg til å miste penger Det er ment for forskning bare for å vise potensiell fortjeneste og vise piler på svært lønnsomme stillinger for å legge til rette for å formulere bedre handelsregler. Indikatoren som presenteres her, ligner veldig ZigZag-indikatoren bortsett fra at vendepunktene for denne indikatoren er hvor motsatte Bollinger Bands brytes sist før neste signal. Formelen er skrevet som et handelssystem. Det kan bli Backtested, og BB-perioden og bredden kan optimaliseres. Siden dette bare er en eksperimentell formel, har det ikke vært noe forsøk laget for å optimalisere koden. Filt av Herman klokken 8 43 under Indicators Comments Off på Bollinger Band ZigZag Indikatorene er stengt. Recent Posts. Recent Comments. Copyright C 2006 Dette nettstedet bruker WordPress Page generert på 0 535 sekunder. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av prisene nær kantene på konvolutten som vi er inter De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de mener ikke som absolutt at de gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om priser er høy eller lav på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prisforhandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt er bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, idet konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et bestemt antall poeng eller en fast prosentpoeng for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Neste, beregne det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og t De mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måter å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valget brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Fig. 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast i 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av data Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil kontrakt Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden på tvers av tiden, forskjevningen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet WHA t å gjøre I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd I testet noen antall volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet . I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du flyttende standard avvik for plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer oppstår nea r båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høye lavt lukk lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelsbånd til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt Fokus på den mellomliggende trenden gir en bruk av de korte og langsiktige arenaene til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjene er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellom - langsiktig trend og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for de valgte n tidsramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis Gjennomsnittet trengs av korrigeringen, så gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger Antall involverte perioder, du trenger å øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens på 10 perioder en og en tiendedel gjør jobben ganske bra .50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Midtbånd 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og Jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og selger signaler ganske enkelt ved å ha blitt rørt, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstremt overkjøpte og oversolgte stater Men jeg anbefaler bruken av trading bands som generering av kjøp, salg og fortsettelse signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på handlingen av pris i bandene. Hvis priskoder øvre bånd og indikator handling bekrefter det, er ingen salgssignal generert På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendt sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b ca n ha stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor bandene Ved 100 er vi på overbandet, på 0 er vi på underbåndet Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lavere band. upper band - lavere band. Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor trykk ned, antar vi at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter et rally faller b bare til 10 , mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innenfor bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss et bekreftet kjøps signal. opper band - lavere band. Tradi ng band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av bevegelsen gjennomsnittlig Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene er strammet før det virkelig går i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for den vellykkede bruken av teknisk analyse krever at multikollinearitet blandes med indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttpriser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en jeg ndicator avledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk ville ikke her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig prisklasse og volum kombinere for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kan erstattes av RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det en dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandet til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til streng kjøps - og selge beslutninger. Egnede indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata, etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare at merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE in-and-of - i seg selv et kjøpesignal. I trending markeder kan prisen og gjør det gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Løsninger utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reversalsignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrudd systemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for et gitt marked ta sk kan være forskjellig. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på en enkel glidende gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke bruk statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i Konstruksjonen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er uvanlig, og den typiske samplingsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standard parametre. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment