Trading System Testing

Trading Systems Koding Testing, Feilsøking og Optimalisering. Nå som du har et handelssystem designet og kodet, er det på tide å teste det for å sikre at kodingen din er fri for logiske og tekniske feil. Vi vil også se på noe som kalles optimalisering - en funksjon i noen handelsprogrammer som gjør at du kan finjustere dine handelsregler for å passe de aksjene du planlegger å handle på. Teste ditt handelssystem Det store flertallet av handelsapplikasjoner som støtter programmeringsspråk støtter også testverktøy. Disse verktøyene er delt inn i to kategorier. 1 Tekniske tekniske testverktøy Søk etter tekniske feil i koden For eksempel, hvis du glemmer å legge til et semikolon etter en erklæring, vil det tekniske testverktøyet varsle deg om at erklæringen er ugyldig. Plasseringen av det tekniske testverktøyet avhenger av handelen applikasjon som brukes MetaTrader viser en feil eller feilresultat når du prøver å kompilere koden din, mens handelsapplikasjoner som Tradecision ha ve en kodekontroll verktøy innebygd i grensesnittet som lar deg sjekke koden din for feil før du bruker den.2 Logiske Logiske testverktøy søke etter logiske feil i koden For eksempel, hvis du skjedde å bruke et større enn tegn i stedet for en mindre enn tegn som ikke er en teknisk feil, vil et logisk testverktøy vise deg at resultatene ikke gir mening. Det mest populære logiske testverktøyet er backtesting verktøyet. Dette verktøyet lar deg ta tidligere data og bruke ditt handelssystem til dataene. Dette gir deg en ide om følgende. Hvorvidt ditt handelssystem er lønnsomt. Hvilke forhold viser seg å være mest lønnsomme. Hvor det kan oppstå feil i reglene dine. For mer informasjon, se Backtesting Tolkning fortiden. Feilsøking av handelssystemet ditt Som med enhver annen type programmering, kan feilsøking være en kjedelig og vanskelig oppgave. Å finne feil i koden krever systematisk å sortere gjennom koden din for å identifisere syntaktiske feil som, selv om det ofte er mindre , kan bringe programmet til et stopp. Her er noen vanlige feil å lete etter. Feiler semikoloner etter uttalelser - Disse må være etter hver setning. Udefinerte variabler - Husk at du må deklarere dem før du bruker dem. Spillefeil - Hvis noen navn eller funksjoner er stavet feil, vil handelsapplikasjonen returnere en feil, se eksempel nedenfor. Feil bruk av - Husk at tilordner en verdi til en annen verdi, mens det betyr lik. Inkorrekt bruk av innebygde funksjoner - Ta kontakt med handelsprogrammet s dokumentasjon eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt-API for å sikre at du bruker riktig syntaks. Noen handelsapplikasjoner inneholder en fe Ature som lar deg teste koden din før du bruker eller kompilerer den. Denne funksjonen lar deg se hva feilen er og hvilken linje den kan bli funnet. Ta Tradecision for eksempel. Her kan vi se at Tradecision gir oss posisjonslinjen og kolonnen for feilen, en beskrivelse av feilen og typen feil i dette tilfellet er det syntaktisk. Hvis vi ser på uttrykket, kan vi se at i kolonne 8 er xrossBelow ikke en gyldig funksjon. Hvis vi erstatter x som er i kolonne 8 med ac, så vil vi ha gyldig kode. Hvis vi ser på MetaTrader, kan vi se at feilene kommer opp når vi prøver å kompilere programmet. Her kan vi se at i beskrivelsen står det at BuyNow-variabelen ikke var definert Dobbelklikk På denne feilmeldingen får vi oss til den spesifikke plasseringen av feilen i koden. Som du kan se, gir de fleste handelsapplikasjoner deg en enkel måte å finne tekniske feil på og fikse dem. Å fikse feilene involverer bare systematisk å gjennomgå hver feilmelding og så recom hylle koden og eller bruke handelssystemet til diagrammene. Optimalisere ditt handelssystem Noen handelsprogrammer lar deg velge variabler som skal optimaliseres. Tradecision lar deg for eksempel enkelt velge en variabel og erstatte den med kode som vil forsøke optimalisering Optimalisering selv er bare en prosess som finner den optimale verdien for et bestemt handelssystemelement basert på tidligere resultater og ytelse. Merk at overoptimalisering resulterer i handelssystemer som ikke klarer å tilpasse seg markedsforholdene. Derfor er det viktig å bare optimalisere noen viktige variabler, ikke alle variabler. Her er det som optimaliseringsfunksjonen ser ut i Tradecision. You kan se at vi erklærte to nye variabler og sett dem lik The betyr ganske enkelt at handelsprogrammet vil erstatte dette med det optimale tallet. Deretter kan du se at vi brukte de nye variablene i vår handelsstrategi. Til slutt bestemmer vi en rekkevidde for tallene slik at programmet ikke søker etter uendelig. Noen andre handelsprogrammer har funksjoner som fungerer på en lignende måte, slik at du kan erstatte den numeriske verdien med en og fortelle handelsapplikasjonen for å optimalisere den. Konklusjon Nå skal du ha utviklet et fungerende handelssystem der du kan ha tillit. neste del av denne serien vil du lære hvordan du bruker ditt handelssystem til diagrammer og hvordan du bruker det til å gjøre trading decisions. Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabytes av data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere megler kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjon løsning - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier developmen t, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalager og ta imot sanntids - eller ultra lav latens-markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater distribusjon og utførelse av forhåndskompilert strategier - multi-asset, multi-time lav latency data, flere meglere støttet. Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert datahåndtering - QuantRouter - data og ordre ruting. Institusjonell datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter enhver type av RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, for eksempel Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - Clien ts kan bruke IDE til å skanne sin strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjøring støttet, handelssignaler konvertert til FIX ordrer. Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, opsjoner, futures, aksjer, ETF s, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivatspread osv., støttes flere data feeds - rammeverk for utviklingsstrategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere megler kjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto-trading - daglig intradag data oss aksjer i 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - Støtte amerikanske aksjer ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation brokerage klienter - 249 95 månedlig for ikke-profesjonelle Tradestation programvare plattform bare, uten megling - 299 95 månedlig for fagfolk Tradestation programvare plattform bare, uten megling. Dedikert programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intraday strategier, porteføljenivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, En hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, Txtfiles og mer Yahoo Finance. En gangsavgift 279 for Standard utgave eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R-integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle under liggende funksjoner skrevet i innfødte C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support .- Gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvareutvidelser støttet - data feeds handling, strategi kjøring etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift after. Dedicated programvareplattform for backtesting, optimalisering , ytelsesattribusjon og analyse - Axioma eller tredjeparts datafaktoranalyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Profesjonell Edi Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - Støtte for daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering osv. - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre .- grunnleggende funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - leiekontrakt fra 50 måneders eller 995 levetids lisens. programvare plattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradag strategier, portfoli o nivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer Yahoo Finance .- evigvarende lisens - 499 - leie 50 per month. Dedicated programvare plattform for backtesting og auto - trading - støtter daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support. - 245 for gratisversjon av gratis dataleverandører - 595 for Premium Versjon støtter flere datalagere og meglere. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, forex fra 1983 etc.- prising fra 45 måneder til 295 måneders priser avhenger av data tilgjengelighet. Dedicated softw er plattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4 språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter styring av flere kontoer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intradag strategier, portefølje nivå testing og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere data feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte til flere meglere Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - point-in-time grunnleggende data siden 1999 - lange korte strategier, priser grunnleggende drevet signaler. Designer - 139 måneder - Manager - 199 måneder - fullstendig funksjonalitet. Portefølje Analytics ved hjelp av høy freke ncy markedsdata - Dette produktet er til bruk for lav-, medium-, høyfrekvente handelsfolkforskere. Alle beregninger er laget ved hjelp av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsfolkforskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris sekund , minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k markedet tick data kilder siden 2012 aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ Kunder kan også laste opp sine egne markedsdata, f. eks. kinesiske aksjer - 40 portefølje beregninger VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, osv. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Webbasert backtestingverktøy - Amerikanske aksjekurser daglig intradag, siden 1998, data fra QuantQuote - forexdata fra FXCM - som støtter Interactive Brokers for live trading. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag, siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - støtte Interactive Brokers for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, kapitalfordeling strategier, data siden 1992 - tidsserie momentum og flytte gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Web-basert backtesting verktøy - opptil 25 år data for 49 Futures og S P500-aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske handelskonkurranser med investeringer fra 500k til 1 million. BackTest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting-programvare - Backtest i to klikk - Bla gjennom strategibiblioteket eller bygg og optimalisere strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post. - 1 per backtest og mindre. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend. Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier - flere egenkapitalfakta Risikobestemmelser, flere investeringsunivers, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blandingsfordeling og faktorvalg i en portefølje. - Gratis på SP 100 univers - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser , Britiske EU-aksjer, eiendomsfordelingsstrategier. Webbasert backtesting screeningsverktøy - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - Full funksjonalitet. Gratis programmiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpen arkitektur og fleksibilitet. Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafiske dataanalysemuligheter, lett utvidet via pakker. Anbefalte utvidelser. quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk og språk på høyt nivå interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - parallell - og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc.- Pris på forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - Brukerne kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramide, kort lang posisjon begrensning, provisjon beregning, egenkapital sporing, out-of - Money controlling, kjøp salgspris tilpassing - flere ytelsesrisiko rapporter .- 74 95 for BacktestingXL Pro. Free åpen kildeprogrammeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library, pyalgotrade Python Algorithmic Trading Bibliotek, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for fa ctor investerer - tillater brukeren å blande flere ETF-opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påviste alfa over markeds-cap benchmarks. - gratis - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategies. Web basert backtesting verktøy - Enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for å teste relative styrke og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs.- Flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - Amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitetstest. Backtesting og Trade Systems Bygg det Test det Trade it. CQG s toppmoderne backtesting og handelssystem verktøy put du har kontroll over strategiene dine Utvikle og optimaliser ditt system og signaler ved å modellere mot år med tilgjengelige historiske data Når det er klart, gjør det automatisk å handle det gjennom CQG s AutoTrader. Legg til handelssystemet p akkord til CQG IC. Test ideene dine før du risikerer dine penger. Vårt handelssystempakke tillater kundene å analysere tidligere tradingaktivitet og bygge strategier basert på den aktiviteten Dra nytte av funksjonene våre for å finjustere inn - og utgangspunkter og teste brukerdefinerte parameter verdier. Fordeler fra våre mange backtesting ressurser ved å undersøke handelsaktivitet basert på etableringen av lange eller korte handler, en rekke inngangs - og utgangssignaler, og provisjonene som handelsmannen må betale. Evaluer inngangssignaler ved hjelp av dine favorittbetingelser. Med signalevaluator , kan du analysere effektivitet over en bestemt tidsperiode ved å bruke dine egne spesifikke kjøps - og salgssignaler. Analysen din kan brukes på begge porteføljer og individuelle varer. Optimaliser systemparametrene. Optimaliser arbeidsflyten din ved hjelp av Trade System Optimizer, et verdifullt handelsverktøy som tester resultatene av handelssystemer som kjører forskjellige innstillinger og kombinasjonen av parametere som inngår i handelssignaler. Automatikk Cally Trade Your Trading System. Now at du har ditt handelssystem, har CQG automatisk handel med det. CQG AutoTrader er en proprietær handelsutførelsesmotor som gjør det mulig for kunder å samtidig utføre en rekke systemer samtidig med like presisjon og disiplin. Til gjengjeld gir det forhandlere større kapasitet og nøyaktighet i systemhandel i forhold til manuell utførelse. Produktet støtter ulike bestilletyper og tillater at kundene konfigurerer kjøringsparametere relatert til pris, størrelse og timing av ordrer. For maksimal gjennomsiktighet er CQG AutoTrader integrert med ulike posisjonskontrollmoduler, for eksempel Orders og Positions-vinduet og ATS-studien for automatisert handel, hvor kundene kan overvåke handelssignaler og posisjoner på diagrammer og handelsgrensesnitt. CQG AutoTrader kan brukes i live eller demo trading modes. Demo CQG AutoTrader med en gratis prøveversjon av CQG IC. Backtesting Videoer. Kraftig Automation CQG Produkt Spesialist Doug Janson skisserer CQG IC s automation fea tures Lær hvordan du definerer formler, testformler ved hjelp av Signal Evaluator, og opprett et handelssystem Se nå. Intelligent Backtesting CQG Produktsjef Jim Stavros demonstrerer effektiviteten ved å bruke våre backtesting og handelssystemverktøy Se nå. Sammenlign produkter. 2 ukers gratis prøveversjon. Sammenlign produkter. 2 ukers gratis prøveversjon.