Hull Flytting Gjennomsnittet Ninjatrader

HMA klarer å holde følge med hurtige endringer i prisaktivitet samtidig som den har overlegen utjevning over en SMA i samme periode. HMA benytter vektede glidende gjennomsnitt og demper utjevningseffekten og resulterende forsinkelse ved å bruke kvadratroten av perioden i stedet for den aktuelle perioden i seg selv Utviklet av Alan Hull. HMA int periode HMA IDataSeries skriv inn periode. Returnerer standardverdi HMA int periode int barsAgo HMA IDataSeries input int periode int barsAgo. double Å få tilgang til denne metoden via en indeksverdi int barsAgo returnerer indikatorverdien av referansefeltet. Hva er DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Gjennomsnittlig HMA gjør ditt bevegelige gjennomsnittsnivå responsivt mot dagens priser, mens det forblir glatt og ikke hakket. HMA's skjønnhet er at den klarer å eliminere forsinkelsen nesten helt mens den holder seg perfekt. Dette er det du leter etter i et bevegelige gjennomsnitt betyr det at du kan få dine signaler raskere og gjøre færre feil. Hvordan sammenligner HMA med andre Moving Averages. Let s start ved å sammenligne HMA med et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA med samme lengde. Bare en rask påminnelse. SMA-beregningen tar de siste n sluttkursene og beregner gjennomsnittet, vanligvis handles det ved å ta en kort og lang SMA og når de to krysse et signal oppstår SMA er knyttet til to problematiske problemer. Lang lengde - Lag blir betydelig større. Kort lengde - MA blir veldig hakket. P500 Futures Daily Chart På diagrammet kan du se standard SMA lengde 34 i cyan lyseblå og vår DIGHullMovingAverage lengde 34 i gul På venstre side av diagrammet viser at mens SMA stadig går opp mot markedet, tar HMA inn begge sving og svingretningen mens den forblir jevn. Du kan også se hvor stor forsinkelsen faktisk er ved å se på de to vertikale linjene til høyre, endrer SMA sin retning om 15 bar senere enn vår HMA, dette betyr at du ville ha kommet inn i handelen tidligere og likte den fine bjørnen ish move. Now la s legge til standard eksponensiell glidende gjennomsnittlig EMA Hovedideen bak EMA er å gi mer betydning for nyere data der for å eliminere forsinkelse vil du legge merke til at HMA faktisk er enda bedre enn EMA da det vil reagere raskere men fortsatt glatt. P500 Futures Daily Chart SMA lengde 34 i cyan lyseblå EMA lengde 34 i lilla DIGHullMovingAverage lengde 34 i gul. Du kan se at EMA er mellom HMA og SMA. Det er mer responsivt enn SMA, men en kilometer bak HMA Du kan også se at EMA-linjen ikke er så jevn som HMA-linjen. Til sammen er EMA en forbedring av SMA, og vårt DIG Hull Moving Average tar dette enda lenger ved å gi en jevnere og mer nøyaktig glidende gjennomsnitt enn du noensinne har sett før. MA Trend Feature Vi har lagt til en annen funksjon som gjør denne indikatoren enda bedre Ved å bruke en enkel bryter kan du fortelle vår DIG HMA-indikator å farge seg i henhold til retningen. handling AAP L 30 Min Diagram DIG HMA er fargekodet i henhold til sin retning, noe som gjør det mye lettere å få signaler raskt. Vi har plassert to DIG HMA-indikatorer, en med lengden på 34 og en med lengden på 80 kan du se tre flotte kryss signaler. Lagring - Kom inn før andre handelsfolk. Oppnå glatt glidende gjennomsnitt - Eliminer falske oppføringer. Nytt funksjonsfarge kodet etter trend. Enkel å bruke og støtter et hvilket som helst diagram og en hvilken som helst tidsramme. Last ned DIG Hull Flytende Gjennomsnitt For Free. The Hull Moving Gjennomsnittlig Forbedre handelsstrategien. Tradere har lenge brukt flytende gjennomsnitt for å måle momentum og definere områder av støtte og motstand. Flytte gjennomsnitt beregnes ved å gjennomsnittlig verdien av en sikkerhets s pris over en viss tid, med resultatet som en kurve som glatter pris svingninger. Dette verktøyets største svakhet ligger i hvordan det beregnes fordi det er en gjennomsnittlig beregnet ved hjelp av priser fra fortiden, vil et enkelt glidende gjennomsnitt lagre dagens prisaktivitet. Hull-glidende gjennomsnitt legger til HMS Indicator. Alan Hull er et gjennomsnittsindikator som er en indikator som ikke bare forbedrer det gode for å utjevne prisfluktuasjoner, men det tar også på den bevegelige gjennomsnittlige øko nemesis prislagring. Hull-glidende gjennomsnitt utfører disse tingene ved å bruke kvadratroten av en gitt periode i stedet for den faktiske perioden i seg selv. Hull Moving Average Formula. Let s begynne med den forbedrede kurven utjevning Hull-glidende gjennomsnittlige touts Dette oppnås ved å ta et gjennomsnitt av gjennomsnittet. Dermed skapes en jevnere kurve, men Det medfører også at indikatoren går enda lenger bak dagens priser. Hull anerkjente kostnadene ved denne kurveutjevningen og balansert derfor med lagreduksjonskomponenten i hans formel. Hull forklarer hvordan han minimerer forsinkelsen av sitt bevegelige gjennomsnitt ved hjelp av en serie av tall fra 0 til 9 som prispoeng, hvorav 9 er den siste prisen. Han begynner med å beregne 10-års simpel glidende gjennomsnitt av serien, som gir et midtpunkt på 4 5 O Det er klart at dette ligger bak den nyeste prisen. Hull instruerer leserne til å halvere gjennomsnittet til 5 og bruke det til de siste tallene 5, 6, 7, 8 og 9, og resultatet er midtpunktet for 7 Dette midtpunktet blir da lagt til forskjellen mellom de to gjennomsnittene, eller 2 5 7 - 4 5, noe som gir en sum på 9 5 7 2 5. Hvis dagens pris er 9, er dette en liten overkompensasjon, men Hull forklarer at Dette er praktisk fordi det kompenserer den nestede effekten av den nestede gjennomsnittet. Formelen for Hull-glidende gjennomsnitt er som følger Heltidsfelt Roteringsperiode WMA 2 x Heltidsperiode 2 WMA-pris - WMA-pris. HMA-strategien fordeler og ulemper. Hull Flytende gjennomsnittlig tendens til å overskride nåværende priser kan også sees som en svakhet som handelsmenn burde være oppmerksomme på. En Hull Moving Gjennomsnittlig artikkel av Traders Corner beskriver denne tendensen som en slags som å bakre ende fyren foran deg hvis du følger med også I tillegg bør Hull-glidende gjennomsnitt ikke være relie d på å generere crossover signaler som denne teknikken er avhengig av selve elementet HMA søker å eliminere lag. Due til sin mer rettidige natur, Hull glidende gjennomsnitt er en nyttig indikator for å peke ut vendepunkter for oppføringer og utgang eller som et filter for utlånsikkerhet til ditt neste trekk. Hull-glidende gjennomsnitt har begrensninger, men det oppnår det som står til rette for å forbedre kurvens glathed, samtidig som det reduserer problemet med lag som haunter mest bevegelige gjennomsnitt. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research All Rights Reserved. Risk Ansvarsfraskrivelse Ved å skrive inn informasjonen, godtar du og innvilger på å motta e-post og informasjon fra Farnsfield Research og dets tilknyttede selskaper. All kommunikasjon i denne e-posten er kun til informasjonsformål og skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller forespørsel om tilbud om kjøp verdipapirer, valutaer inkludert spot, futures og eller opsjoner eller annet finansielt instrument. Eventuelle problemer eller anbefalinger som er inkludert her, kan ikke Passer for alle investorer Dessuten er ethvert problem som tilbys her, ikke garantert eller godkjent av Farnsfield Research, Inc ikke FDIC forsikret og kan miste verdi. Unike opplevelser og tidligere forestillinger garanterer ikke fremtidige resultater. Testimonials her er uoppfordret og er ikke-representative for alle Kunder med visse kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er oppgitt. Handelsbeholdninger, futures, opsjoner og spotvalutaer innebærer betydelig risiko, og det er alltid potensial for tap. Din handelsresultat kan variere. Fordi risikofaktoren er høy i valutamarkedet, er det bare ekte risikofonde bør brukes i slik handel Hvis du ikke har den ekstra kapitalen du har råd til å miste, bør du ikke handle på valutamarkedet. Det er ikke noen trygg trading system noen gang blitt utviklet, og ingen kan garantere fortjeneste eller frihet fra tap. Attached er uttalelser av en faktisk commodity futures trading konto Kontoen vedlikeholdes av en kunde av et meglerfirma Kunden er abonnent på den rådgivende handelstjenesten Tjenesten Basert på visse representasjoner gjort kundens megler ble handlingene i kontoen gjort i henhold til handelssignaler generert fra Tjenesten. Kontoen kan imidlertid ikke bekreftes at alle handelssignaler ble fulgt I tillegg er det mulig at kunden opprettholder kontoen gjort skjønnsmessige beslutninger som ikke var resultatet av handelssignaler generert av Tjenesten. Også ytelsen for kontoen påvirkes også av meglerprovisjonene og transaksjonsavgiftene som belastes kontoen Mekleravgifter og transaksjonsavgifter varierer I tillegg anbefaler tjenesten at abonnenter som følger handelssignalene, opprettholder en minste kontosaldo for å ha tilstrekkelig egenkapital til marginalposisjoner som følge av handelssignalene. Kontoen har kanskje ikke opprettholdt den anbefalte minimumskontosaldoen. Resultatet kontoen kan ikke nødvendigvis y gjenspeiler ytelsen til tjenestene I tillegg gjenspeiler uttalelser kun resultatene av kontoen i perioden presentert. Ingen representasjon blir gjort Kontoen er fortid eller fremtidig ytelse har vært eller vil være sammenlignbar med ytelsen som er inkludert i uttalelsene. Erklæringene er blir gitt til deg med det formål å informere deg om typer handler og stillinger som følger av Tjenesten Utsagnene kan ikke distribueres uten skriftlig tillatelse fra Farnsfield Research. US Regjering Kreves Ansvarsfraskrivelse - Commodity Futures Trading Commission Valuta, Futures og Options trading har store potensielle belønninger, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Don t handle med penger du ikke har råd til å miste. Denne e-posten er heller ikke en oppfordring eller et tilbud om å kjøpe selge futures eller alternativer Det er ikke gjort noen representasjon om at en hvilken som helst konto vil eller er sannsynlig å en chi fortjeneste eller tap som ligner på de som diskuteres på denne e-posten. Fortidens resultater i et handelssystem eller - metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Handel innebærer høy risiko, og du kan miste mye penger. HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER HAR VIKTIGE BEGRENSNINGER. SOM ER BESKRIVET UNDER INGEN REPRESENTASJON SOM GJELDES AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIGER SOM FAKTISK FAKTISK, ER DET Jevnlig Forskjell mellom MELLOM HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATENE SOM OPPDRAGES ETTER ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM Én AV BEGRENSNINGENE AV HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HENSYN TIL HINDSIGHT I TILTAK, HYPOTETISK HANDEL INVOLER IKKE FINANSIELL RISIKO, OG INGEN HYPOTETISK HANDELSOPPTAK KAN HELT REGNSKAP FOR KONSEKVENSEN AV FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL VED EKSEMPEL, MULIGHETEN Å STOPPTE TAP ELLER ADHERE TIL ET BESTEMT HANDEL PR OGRAM I SPITE OF TRADING LOSSES ER MATERIALE PUNKTER, SOM KAN OGSÅ GJELDES HENSYN TIL FAKTISKE VIRKSOMHETSRESULTATER DET ER SIKKERHET ANDRE FAKTORER SOM RELATERER TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSE AV NOEN SPESIELT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT KALKES TIL I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG ALLE HVOR KAN VÆRE GJELDENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER.